Дзюба признался, что очень любит теннис и часто играет. «Давай, родной, пожалуйста. Камон! Кто не верил в Роджика, всем вам – тащите. Мужик, а! Какой красавчик! Да! Великий! Маэстро, он один» «Если бы удалось пообщаться с ним, было бы волшебно. Он – великий спортсмен, который оказал огромное влияние на свой вид спорта: как Майкл Джордан в баскетболе, Майкл Фелпс в плавании и Уэйн Гретцки в хоккее», – сказал футболист.
Он рассказал, что однажды чуть не опоздал на тренировку «Зенита» из-за матча своего любимого теннисиста Роджера Федерера. Дзюба также отметил, что играл в паре с Дарьей Касаткиной и Кареном Хачановым.
В январе 2017 года, когда Федерер выиграл Australian Open, Дзюба смотрел финал на базе «Зенита». Он бурно праздновал победу швейцарца, прыгал и обнимался с сотрудниками клуба, назвав тот день лучшим в жизни.
